Kapitálové požadavky jsou podle standardizovaného přístupu založeny, mimo jiné, na úvěrové kvalitě expozice, která je počítána na základě úvěrového hodnocení provedeného ECAIs.
Návrh ITS konkretizuje prvky, které by měly být brány v úvahu pro určování shody ("mapování") mezi rizikovými vahami a úvěrovým hodnocením provedeným externí ratingovou agenturou.
Do procesu mapování byly zahrnuty především tyto prvky:
- byly stanoveny specifické požadavky pro výpočet míry defaultu, což by mělo zvýšit objektivitu a konzistentnost mapování;
- výchozí zkušenosti získané z externích ratingů ratingových agentur nebo jiných úvěrových hodnocení dalších subjektů;
- v případě, že nejsou k dispozici žádná externí nebo interní data o míře defaultu, je nutné kvantitativní faktor určitým způsobem odhadnout.
Navržené ITS vycházejí z požadavků nařízení 575/2013 (CRR) a příspěvky a komentáře lze zasílat do 5. května 2014. prostřednictvím tohoto zvláštního webového formuláře.
Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu EBA k tomuto tématu.
Na tomto odkazu naleznete konzultační dokument k návrhu ITS pro mapování úvěrového hodnocení k rizikovým vahám externích ratingových agentur.
Žádné komentáře:
Okomentovat
Děkujeme Vám za Váš příspěvek.